Stalo sa tak počas jeho exilu. Zomrel vo veku 54 rokov v hoteli Grand v Ríme na následky hrudnej angíny. Pochovali ho v kostole Santa Maria de Montserrat de los Españoles v talianskom hlavnom meste. Telesné pozostatky kráľa Alfonsa XIII. boli presunuté do kráľovského panteónu v kláštore El Escorial až 19. januára 1980. Stalo sa tak na základe rozhodnutia jeho vnuka, kráľa Juana Carlosa I.
